xagema, eso que describes es el comportamiento habitual del ratón en DOSBox. En los juegos que necesitas el ratón, al hacer clic sobre la pantalla pasas a controlar otro puntero, el del juego. Con CTRL+F10 lo que haces es cambiar entre el ratón del juego DOS y el de Windows.
Y suscribo lo que te dicen de leer los tutoriales, pero por lo que más quieras no uses D-Fend como interfaz, que está abandonado desde hace ya demasiado. Usa en su lugar
D.B.G.L. o
D-Fend Reloaded, que sí están al día.