Lo que aparece en la carpeta de descarga no son verdaderas carpetas, sino archivos ZIP. Tienes que crear una carpeta y extraer su contenido allí. Además los juegos antiguos de esta página son para DOS (hay algunos para versiones antiguas de Windows) así que probablemente necesites DOSBox para jugarlos, mira aquí cómo usarlo:
<p>http://www.ellosnuncaloharian.com/2472/juegos/Tutorial+D-Fend.html